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Data: 13 de março de 2017 New York Marriott Marquis, Nova York Veja todos os eventos Fazer o movimento para a Phoenix oferece-lhe a perspectiva emocionante de pôr sua experiência de risco financeiro à prova em um cenário único, com o maior consolidado do Fundo de Pensões e Pensões do Reino Unido e Um dos melhores empregadores de lsquoBritains. Pound62,101 - pound77,626 Empréstimo de bonificação de carro, Wythall, Birmingham Global Operational Risk Framework e Strategy Manager é requerido por um grupo bancário líder para liderar e incorporar estratégia de risco operacional em todo o grupo. Pound Competitivo, London 62,101 - 77,626 Bônus de Permissão de carro. Grupo Phoenix: A equipe de Risco Financeiro é uma das quatro equipes da função de Risco Grupal bem estabelecida aqui no Phoenix Group Wythall, Birmingham 55,000: MERJE: Para discutir o papel em maior detalhe entre em contato com Lauren Bottoms em 0161 883 2751 ou envie seu CV para email160protegido Northampton, Northamptonshire Você está atualmente acessando o Risk. net através da sua conta Enterprise. Se você já possui uma conta, use o link abaixo para fazer login. Se você tiver algum problema com o seu acesso ou deseja solicitar uma conta de acesso individual, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente. Pesquisa de software de risco 2015: velocidade, conformidade e avaliação Nos últimos 12 meses, as empresas de tecnologia responderam ao aumento da pressão regulatória com atualizações de alta velocidade, novas ferramentas e um maior foco na centralização. Veja abaixo o nosso resumo anual das últimas inovações e os próximos lançamentos. Pesquisa Algorithmica No Quantlab 3.9, o compilador Qlang agora gera código usando formulário SSA não-mínimo para um desempenho mais rápido, enquanto a estrutura cross-asset para fazer desconto CSA multi-curve foi revisada. Há suporte para o preço de instrumentos ligados ao CPI usando modelos de ajuste sazonal e suporte estendido para usar o Qlang de C que suporta chamadas multi-threaded e serializadas. O Algorithmica Risk Management System 4.0 inclui um novo módulo que suporta a revisão fundamental da estrutura de risco do Trading Book, e há suporte estendido para usar o FpML para as importações de transações de posições. O cálculo de CVA, DVA e PFE no hardware multi-CPU em cluster também foi aprimorado. Algorithmica History Server 4.9 oferece uma nova GUI de limpeza de validação de dados com suporte para curvas de rendimento, superfícies de volatilidade e outros tipos complexos de dados de mercado e suporta novos feeds de dados, como Markit, SIX e Nasdaq TIP. Contato: Niclas Holm E: email160protegido T: 46 8 440 44 00 Web: algorithmica A Aquantec Ocean, dirigida a gestores de risco, gestores de portfólio e comerciantes em instituições financeiras, como bancos, companhias de seguros, fundos de pensão e assessoria financeira, é gerenciamento de portfólio e risco Software composto por: gerenciamento de dados de portfólio, gerenciamento de dados de mercado, avaliação de risco, análise de portfólio, simulação e relatórios. A versão 1.54 foi lançada em outubro de 2015. Contato: Georg Meyer E: email160protegido T: 49 8 943 7777 980 Web: aquantec Asset Control AC Risk Data Manager (módulo AC Plus), serviços de bancos de investimento, bancos universais, empresas multilaterais e bancos centrais, Permite o gerenciamento de dados de risco através de um conjunto central de controles, simplificando o gerenciamento de dados de risco. Abrange conjuntos de dados como curvas de rendimento, curvas de cupão zero, superfícies de volatilidade e cenários de teste de estresse. Com a versão 2.0, os usuários podem gerar cenários baseados em fatores de risco já existentes em AC Plus ou dados de fator de risco gerados externamente. A nova funcionalidade permite o gerenciamento de choques de cenário através de elementos no modelo de dados para teste de estresse regulatório. Novos recursos incluem um fluxo de trabalho de instrumento de proxy, onde os usuários podem definir um instrumento de proxy para um único ou grupo de instrumentos. Contato: James Gilbert E: email160protegido T: 44 207 743 0330 Web: controle de ativos Para atuar no teste CCARstress, a AxiomSL, voltada para todas as empresas financeiras, está atualizando sua Plataforma ControllerView, que oferece integração direta com sistemas externos (acesso vs carga) Carga de dados, validação de dados, reconciliação, arquivamento, etc. Em junho, também irá finalizar o desenvolvimento de sua arquitetura cloudmulti-tenant. Esta oferta incluirá opções para formatos de dados pré-definidos (táticos), bem como uma opção de dados personalizados totalmente explodida. Os clientes poderão escolher qualquer um dos cálculos de relatórios disponíveis, bem como definir os seus próprios. Além disso, os usuários poderão fornecer sua própria GUI para qualquer etapa na apresentação de dados (resultados, detalhamento e sourcing). O arquivo Lineage de dados do AxiomSLs registra todas as estruturas de dados de entrada, transformações de dados e agregações, bem como relatórios finais na camada de metadados. Contato: Francine Gittins E: email160protegido T: 1 914 648 8943 Web: axiomsl A solução de gerenciamento de risco e risco de mercado da Broadridge Broadridges permite às empresas gerenciar, monitorar e relatar exposições ao risco de mercado e crédito para uma variedade de carteiras em todas as classes de ativos. Eles podem visualizar o impacto de cenários determinísticos, históricos e preditivos em qualquer conjunto de posições, carteiras e estatísticas e calcular intraday de valor em risco (incluindo marginal, incremental, componente, condicional) em qualquer conjunto de posições ou carteiras. A taxa de juros e a análise de sensibilidade ao spread de crédito podem ser vistas como uma matriz que representa a sensibilidade agregada de qualquer carteira a cada ponto de conteúdo em cada curva de rendimento ou crédito. O pacote de soluções de risco operacional permite aos clientes gerenciar e mitigar o risco operacional, permitindo uma avaliação detalhada do ciclo de vida comercial de ponta a ponta e melhorando o processamento direto. A nova versão do Performance Analyzer foi lançada em janeiro de 2015, enquanto o estudo Benchmark foi lançado em outubro. Contato: Vlad Berson E: email160protegido T: 1 212 973 6132 Web: Broadridge Cassini Systems A versão de produção do Cassini Workbench, voltada para empresas de gestão de investimentos, gestores de ativos, empresas e companhias de seguros, foi lançada no terceiro trimestre de 2015. Cassini é Uma plataforma baseada na web para negociação de troca OTC que permite que os comerciantes vejam os verdadeiros impactos de custo e margem de um comércio antes da execução. Ele fornece: a margem inicial do que, se for caso disso, incluindo o CCP e os complementos do corretor, se os custos de vida, incluindo compensação e operacional, identificam o melhor corretor de compensação e a CCP para qualquer comércio, descobre melhores negociações usando outros swaps ou swaps futuros selecionados mais baratos - entregar garantias contra qualquer comércio e limitar o monitoramento para garantir o cumprimento dos acordos e regulamentos de compensação. Contato: Liam Huxley E: email160protegido T: 1 917 691 3840 Web: cassinisystems Banco Central do Quênia O banco está realizando testes de aceitação do usuário da última versão do seu Serviço de Reclamações de Reclamações (GRS), projetado para uso corporativo no banco principal e seu Rede de agências. Contato: Francis Ayiecha E: email160protegido T: 254 725 938 917 Web: centralbank. go. ke Chase Cooper aCCelerate GRC é uma solução multilingue que pode ser implantada como um modelo SAAS no cc. Cloud hospedado no Microsoft Azure ou dentro de uma infraestrutura de clientes própria . Ele fornece uma plataforma única e interativa para gerenciar o GRC, com foco no risco operacional da empresa. O módulo Advanced Key Indicator (KI), lançado em junho de 2015, integra-se às estruturas empresariais corporativas e possibilita o monitoramento contínuo do desempenho do controle e da exposição ao risco, enquanto as ligações de dados intuitivas facilitam a análise de dados e uma abordagem GRC pró-ativa. A ferramenta flexível é escalável desde a implantação inicial mínima até usuários ilimitados. O módulo Real Time Risk Analytics pode ser usado para análise de cenários e testes de estresse e para entender a sensibilidade do negócio às mudanças no ambiente de controle e controle. O módulo Real Time Capital Analytics é usado para cálculos de capital regulatório de acordo com as diretrizes de Basileia II. Contato: Rohini Uppal E: email160protegido T: 44 207 377 2250 Web: chasecooper Clarus Financial Technology A Clarus Charm fornece análise de risco e margem para derivativos de taxas de juros liberados nas principais câmaras de compensação. A próxima grande versão, em abril de 2016, irá suportar os novos requisitos de margem do BISIosco para derivativos não descontinuados. Isso permitirá que bancos, hedge funds e gestores de ativos atinjam os requisitos regulamentares à medida que são introduzidos e a transição para uma infra-estrutura comum para derivativos bancários e bilaterais. Contato: Amir Khwaja E: email160protegido T: 44 (0) 7771 824036 Web: clarusft ClusterSeven ClusterSeven lançou uma nova versão (9.0) do seu sistema de gerenciamento de planilha corporativa principal, voltado para todos os serviços financeiros (com foco especial nos bancos de varejo e de investimento, Seguradoras, gestores de ativos) mais o escritório do CFO para processos como o cumprimento da lei Sarbanes-Oxley, impostos e tesouraria. A versão 9.0 contém uma funcionalidade avançada baseada no navegador com elementos de interface novos e fáceis de usar e um fluxo de trabalho colaborativo mais profundo. Contato: Henry Umney E: email160protegido T: 44 207 148 6270 Web: clusterseven Derivitec Risk Portal é um aplicativo da Web, hospedado na nuvem, para o qual os usuários de repartição podem fazer o upload de suas carteiras e executar um conjunto de risco rico Relatórios, com dados de mercado de suporte fornecidos no final do dia. A aplicação, direcionada a hedge funds, corretores de capital, fundo de fundos, administradores de fundos, plataformas de hedge funds e sistemas de tesouraria, foi ampliada para o relatório VAR no final de 2015 e abrangerá relatórios regulatórios ao longo de 2016 em todas as classes de ativos . Contato: George Kaye E: email160protegido T: 44 203 668 3682 Web: derivitec FinAnalytica A versão de Cognidade 5.0 estende a inovação baseada em participações e com base em resultados no mercado de buy-side e análise de construção de portfólio. Novos módulos e aprimoramentos incluem: o risco baseado em fator baseado em fator de análise pré-negociação e o risco de portfólio de atribuição de desempenho de estilo Brinson, backtesting análise de estilo baseado em retorno e suporte para posições em subpasta que permitem visualizações de portfólio granulométricas e roll - ups. As extensões de módulos incluem testes de estresse, relatórios de cenários em todo o caso, carteiras ativas, impactos e decomposição de fator. A estrutura de modelos de multi-fatos da Cognitys agora inclui a integração do modelo de fator fundamental com modelos de terceiros e modelos fundamentais personalizados construídos internamente pelos usuários do Cognity. Ele também oferece novos modelos e cobertura de instrumentos expandidos no espaço extraterrestre de produtos exóticos, incluindo derivados de vários ativos. Contato: Hank Lamour E: email160protegido T: 1 212 880 2662 Web: finanalytica Fincad fornece análise multi-ativos para avaliação e risco. Suas soluções são projetadas para gerenciar riscos, reduzir custos e cumprir os regulamentos. A análise de fincas cobre todos os instrumentos e classes de ativos, incluindo exóticos e híbridos, e a tecnologia se integra perfeitamente aos sistemas de clientes. A Diferenciação Algorítmica Universal da empresa (UAD) permite velocidade de cálculo e precisão rápidas para risco intradía. Os clientes incluem os principais gerentes de ativos, hedge funds, seguradoras e bancos. Os aprimoramentos recentes incluem SIBR Shifted para taxas negativas, modelagem mais rápida e fluxo de trabalho de construção de curva e cobertura adicional para MBS. Contato: Rob Garfield E: email160protegido T: 1 646 435 5920 Web: finalização Global Valuation GVL, que cria software tanto em forma binária quanto como distribuição de código-fonte, libera o GVL Esther, um sistema de análise de risco em memória voltado para cálculos XVA, Incluindo CVA, FVA e KVA, este mês. A Esther, destinada a bancos de primeira e segunda séries, pode executar simulações aninhadas com bilhões de cenários, calcular métricas holísticas que exigem agregação de portfólio e suporta todos os modelos de preços de 2 fatores. A tecnologia GVL Esther alimenta o motor Icap TriCalculate para benchmarking CVAFVA. GVL Athena é um serviço de dados para modelos calibrados a serem usados ​​com GVL Esther, distribuídos em joint venture com Icap. Contato: Gary Wong E: email160protegido T: 44 203 170 7101 Web: avaliação global Horizon Software Em 2015, a Horizon anunciou dois novos módulos para sua plataforma de negociação algorítmica. A primeira foi uma versão personalizada, permitindo que trocas usassem ferramentas avançadas de gerenciamento de volatilidade que possam autofinanciar as volatilidades permanentemente, ajustá-las manualmente, derivativos de preços e estabelecer limites de negociação automaticamente para os participantes do mercado. O segundo, o Horizon Replayer, grava e reproduz dados de mercado em tempo real, permitindo que as instituições financeiras reproduzam um dia inteiro de dados de mercado para ações, futuros, opções, títulos, índices e ETFs. Isso permite que os comerciantes testem, avaliem e aperfeiçoem estratégias de algo usando dados em tempo real, reduzindo riscos, custos e tempo de colocação no mercado para algos, ao mesmo tempo que fornecem prova de melhor execução para regulamentos como RegNMS e MiFid. Ambos os módulos destinam-se tanto aos lados da compra como da venda. Contato: Sylvain Thieullent E: email160protegido T: 33 142 609 809 Web: o software AlgoOne, lançado no quarto trimestre de 2015, é uma plataforma de risco empresarial única que integra análises multidimensionais, relatórios, governança e gerenciamento de dados em todas as categorias de risco, componentes do balanço E LOBs. Isso permite que as empresas obtenham informações sobre uma infinidade de atividades, incluindo: monitorar e analisar mercado, crédito, liquidez e exposições operacionais construindo modelos mais precisos e abrangentes através da consolidação do comércio e do histórico de mercado em uma única plataforma de análise, alocando o capital efetivamente em toda a agregação da plataforma E relatórios de riscos regulatórios e não-regulatórios que utilizam a nuvem para oferecer ofertas múltiplas de dados de risco, tais como dados derivados e simulações para clientes internos ou externos e integrando-se aos mecanismos de precificação para oferecer modelos quantitativos comuns em toda a empresa para comerciantes e Gerentes de risco. Contato: Melinda Wilson E: email160protegido T: 1 415 254 8478 Web: ibmriskanalytics Imagine Software Imagina que a inovação mais recente é uma solução de margem para hedge funds, corretores e profissionais de tesouraria. Os gerentes podem calcular a margem em uma carteira usando várias regras de câmbio, as regras do primeiro intermediário da corretora, Reg T e o método de cálculo de margem de Tims usado pela OCC em opções de equivalência patrimonial dos EUA. A plataforma oferece preços em tempo real em todos os produtos listados globalmente, bem como títulos OTC para análise intra-dia essencial. A funcionalidade de margem também é integrada diretamente no mecanismo de risco principal da Imagines para dados e análises rápidos e confiáveis. Os clientes têm a capacidade vital de conciliar a margem com os relatórios de corretores e garantir que não excedam as margens, realizando testes de estresse, tais como: Qual será a minha margem se tal e tal ocorrer. Os clientes podem testar o estresse até múltiplos fatores por vez, Custom-build seus próprios testes e criar visualizações definidas pelo usuário. Contato: Debra Douglas E: email160protegido T: 1 212 317 7615 Web: imaginesoftware A empresa adicionou um novo aplicativo de preço para front-end para o Opscore, seu software convertível de títulos e derivados de preços derivados. Isso pode ser usado para análise de obrigações convertíveis, simulações de cenários e triagem de mercado. O novo método lida com os períodos de gatilho soft-call e soft-put e fornece valores teóricos e sensibilidades melhorados quando o exercício da chamada ou colocação provavelmente acontecerá. A opcionalidade da liquidação da conversão em dinheiro ou partes físicas agora pode ser levada em consideração. Enquanto isso, a solução do Volatility Manager agora possui a capacidade de preços das opções de baunilha de forma condicional no local e no tempo. O usuário pode fornecer ambas as variáveis ​​e a superfície da volatilidade se ajusta de acordo com o modelo estocástico. Os produtos são direcionados a bancos e a gerentes de ativos. Contato: Marc Bory E: email160protegido T: 33 1 47 07 08 12 Web: ito33 Kalotay Analytics A Kalotay lançou três novos produtos em 2015: Curvi-Linear é uma biblioteca de software que cria curvas de rendimento a partir de preços de títulos, úteis para a construção de curvas de mercado municipais FuturesVal É uma biblioteca de software que calcula valores justos e medidas de risco de contratos de futuros negociados em bolsa, com base em notas e títulos soberanos em todas as moedas principais e o ConvertVal é uma biblioteca de software para avaliação e risco de obrigações convertíveis simples de cupão fixo de baunilha com chamadas e colocações opcionais . Os clientes-alvo incluem bancos e corretoras, gerentes de ativos tradicionais e alternativos, empresas não financeiras, bolsas e ATS, serviços de preços, empresas de tecnologia financeira, agências de rating e provedores de consultoria de risco. Contato: Andrew Porter E: email160protegido T: 1 212 482 0900 Web: kalotay A Metamako lançou dois novos produtos no ano passado. O MetaApp baseia-se na funcionalidade de outros dispositivos Metamako ndash MetaConnect 16, MetaConnect 48, MetaMux ndash, permitindo o fácil desenvolvimento de aplicativos da Metamako, fornecedores terceirizados e instituições financeiras. A ferramenta visa reduzir a latência, aumentar a flexibilidade e simplificar as redes. MetaWatch é uma aplicação para MetaMux e MetaApp para simplificar o toque e agregação, que a empresa diz que pode capturar vários segundos de dados. Ele combina funcionalidade em um dispositivo e timestamps com 2 nanossegundos de precisão. Contato: Alastair Richardson E: email160protegido T: 44 207 250 4740 Web: metamako MetricStream O MetricStream Risk Management Solution Suite fornece uma estrutura integrada e flexível para documentar e avaliar riscos, definir controles, identificar problemas e implementar planos de remediação. Principais aprimoramentos feitos em 2015 para fortalecer os recursos de gerenciamento de riscos são: recursos de avaliação de risco aprimorados em inteligência de negócios GRC em tempo real na nuvem e grande integração de dados para análise de risco. O portfólio de soluções MetricStream agora inclui gerenciamento de mudanças regulatórias, gerenciamento de controle de planilha e aplicativos de gerenciamento de risco de redes sociais. A empresa também trabalhou em parceria com a Cloud Security Alliance (CSA) para dirigir o gerenciamento de risco em nuvem e segurança cibernética. A versão 7.0 deve ser lançada em março de 2016. Contato: Molly Palm E: email160protegido T: 44 207 401 7968 Web: metricstream Misys vem investindo em agregações estratégicas de dados, mecanismos de preços e painéis de informações de inteligência de negócios para resolver os problemas de capacidade, relatórios e desempenho que É provável que os bancos experimentem a introdução de regulamentos como o International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), Revisão Fundamental do Livro de Negociação (FRTB) e abordagem padronizada do risco de crédito da contraparte (SA-CCR). Para a carteira de negociação, a FusionRisk já lançou um pacote para SA-CCR, oferecendo uma solução consistente e compatível em tempo real. Para o FRTB, o FusionCapital para o preço abordará os requisitos de potência de computação que deverão vir da abordagem de modelos internos de carga de capital de risco de mercado e o alinhamento necessário entre o front office e gerenciamento de riscos e pode funcionar em várias fontes do front-office. Para o novo padrão de contabilidade IFRS 9, o mecanismo Misess FusionRisk Impairment estará disponível em maio de 2016 e trará consistência e melhor supervisão ao cálculo, classificação e medição e permitirá uma melhor visibilidade dos processos, gerenciamento e relatórios de todos os custos amortizados e Instrumentos relacionados ao fluxo de caixa que afetam o balanço patrimonial. Contato: Elke Behrend E: email160protegido T: 44 203 320 5036 Web: misys Mors Software A empresa apresentou os módulos de Contabilidade e Pagamentos no ano passado, enriquecendo o Mors Treasury Manager em uma solução completa frente a frente. A empresa também entregou a primeira integração ao vivo do Mors Balance Sheet Manager, Mors Liquidity Manager e Mors Treasury Manager. Esta combinação lida com itens de livros bancários, juntamente com produtos de tesouraria que permitem monitoramento em tempo real e gerenciamento de recursos e riscos relacionados a liquidez para todo o banco. Mors resolve os desafios causados ​​pelas preocupações de liquidez do mercado e novas diretrizes, tais como: recuperação bancária e diretiva de resolução, regimes de garantia de depósito diretiva risco de taxa de juros no livro de bancos e revisão de supervisão e processo de avaliação. O público-alvo é o departamento de tesouraria, gestão de risco, gestão de liquidez e de ALM dos bancos. Contato: Mika Mustakallio E: email160protegido T: 358 9 6829 650 Web: morssoftware O roteiro Murexs atende a dois objetivos principais. O primeiro é o ndash da inovação para manter a mesma profundidade e experiência em todas as funções pós-crise. Por exemplo: um mercado de preços de curvas multi-curvas futuros, o futuro do crédito indexa o suporte de dados maciços de mercado e volumes de operações em computação complexa em tempo real de cálculo, gerenciamento de portfólio em tempo real, VAR em tempo real e processamento STP, graças a um Nova camada de business intelligence e várias técnicas de otimização e uma camada de renderização multimídia e móvel. O segundo objetivo é alavancar a arquitetura integrada homogênea das empresas para suportar novas necessidades e serviços transversais, com a introdução de: cálculo de margining em tempo real para CCPs e enriquecimento de corretores de compensação da solução de gerenciamento de risco de crédito de negócios e de negócios CVA de ponta a ponta Uma nova solução de garantia de liquidez e garantia de negócios, permitindo que os usuários otimizem o inventário empresarial conectado a múltiplas fontes de dados e uma nova plataforma de processamento corporativo para centralizar todo o processamento pós-comercialização de produtos de venda OTC e produtos listados. Contato: Mireille Adebiyi E: email160protegido T: 33 144 053 200 Web: murex Nano-Gateway, um gateway de negociação FPGA, reduz a latência do primeiro gateway comercial NanoSpeeds, Nano-TG, lançado em 2013. O novo gateway inclui entrada de pedidos, pré - risco comercial, dados de mercado e conectividade para 30 intercâmbios. Ele oferece balanceamento de carga para volumes invulgarmente grandes de pedidos do lado do cliente, que são automaticamente balanceados em mais de 1.000 conexões de saída, mantendo baixa latência e determinismo. O Nano-Gateway oferece até 32.000 conexões comerciais do lado do cliente, o que significa que milhares de algos podem ser executados simultaneamente. A NanoSpeed ​​é utilizada por bancos de investimento, empresas comerciais de propriedade e hedge funds para HFT e negociação automatizada. Contato: Sanjay Shah E: email160protegido T: 44 207 096 0724 Web: nanospeed. co. uk Nexus Risk Management O Nexus Risk Management aprimorou dois de seus principais produtos de software em 2015. O módulo Nexus Risk Platform ALM gerencia e monitora múltiplas dimensões do risco de taxa de juros E executa estratégias ALM, incluindo otimização de risco. Um novo motor de otimização agora aumenta o desempenho, enquanto os aprimoramentos foram feitos para ajudar as seguradoras a abordar melhor a desconexão entre as medidas econômicas e contábeis e os algoritmos para gerenciamento de risco de investimentos de renda não fixa para seguradoras, incluindo estratégias de extração. Nexus Risk Platform Dynamic Hedging Module é usado para executar estratégias de hedge dinâmicas, monitorar o risco em tempo real, testar o impacto do reequilíbrio de hedge e realizar análise de atribuição. Em 2015, o módulo foi adaptado para a execução de estratégias personalizadas de sobreposição de gerenciamento de risco, incluindo hedges estruturados. Análises e automação adicionais estão planejadas para 2016. Contato: Charles Gilbert E: email160protegido T: 1 416 593 9500 Web: nexusrisk Com a Numerix XVA, em uma plataforma única, os usuários podem acessar preços em tempo real e risco de suporte à decisão pré-negociação, Ajustes de preços XVA (CVADVA, FVA, KVA, etc.), análise de risco de mercado, como a análise de cenários e VARES, bem como medidas de exposição para gerenciamento de risco de contraparte. Os serviços principais são gerenciados através de um quadro de ferramentas Os gerenciadores de estrutura de UI podem perfurar downslice e dados grandes conjuntos de dados multidimensionais. Através da análise instantânea, agregação e visualização de dados complexos e dinâmicos, os usuários podem comparar os resultados ao longo de vários períodos de tempo, fazer inquéritos de que-se e obter uma visão atempada do risco da empresa. Os produtos da Numerixs destinam-se a bancos do lado da venda, a gerentes de fundos de investimento, a companhias de seguros, a tesouraria corporativa e bancos de desenvolvimento. Contato: James Jockle E: email160protegido T: 1 646 898 1263 Web: numerix Principia lançou um novo serviço para ajudar as instituições a realizar suas avaliações de teste de estresse do Dodd-Frank Act para cenários adversos e severamente adversos. Ampliou as capacidades de dados de emissão de renda fixa e a calibração da volatilidade da taxa de juros com a versão 7.3. Em outubro, lançou um novo serviço de avaliação de inscrição, pasVal. O serviço alavanca o motor do Principia SFP para fornecer avaliações, fluxo de caixa e relatórios de risco e serviços de contabilidade hedge para derivativos de taxa de juros complexos. Este serviço on-line simples fornece o tipo de avaliações sofisticadas que normalmente só estão disponíveis nas grandes implementações do sistema. A Principia SFP atende especificamente os investidores em finanças estruturadas e mercados de capitais e instituições que gerenciam carteiras de derivativos de taxas de juros complexas, enquanto a pasVal atende aqueles que precisam de relatórios de avaliação, risco e hedge-effective sobre derivativos complexos de taxa de juros. Contato: Janet Jones E: email160protected T: 1 212 480 2270 Web: ppllc Prometeia Spa Ermas 5 é uma nova solução de gerenciamento de desempenho e risco, projetada para ser totalmente interativa e suportar a tomada de decisões em tempo real. As novas funcionalidades esperadas em 2016 são: o módulo de simulação interativa Ermas 5, o módulo Ermas stress-test e módulo de planejamento de capital, o armazenamento de dados paralelo e a gestão de decisões de crédito em tecnologia de memória e um módulo de conformidade IFRS 9 ndash uma nova solução que suporta o cálculo de perdas esperadas E a aplicação de esquemas de contabilidade de hedge, de acordo com os novos critérios da IFRS 9. Contato: Massimo Pedroni E: email160protegido T: 44 207 786 3525 Web: prometeiaen A Versão 13 da Quantifis única plataforma integrada de análise, negociação e risco incorpora vários aprimoramentos abrangendo tecnologia, gerenciamento de dados, negociação, gerenciamento de riscos e relatórios. Estes incluem cobertura de produtos expandida, negociação e conectividade de front-office aprimoradas e ampliadas, gerenciamento de dados superior e análise de margem de segunda geração. Esta versão mais recente foi projetada para aprimorar ainda mais o desempenho e a escalabilidade, reduzir o risco operacional e ajudar os clientes a se adaptarem ao ambiente de mercado novo e em rápida mudança. Para que os clientes possam gerenciar e otimizar melhor os requisitos de margem da CCP, esta última versão inclui análises de margem de segunda geração. Contato: Sachvir Cheema E: email160protegido T: 44 207 248 3593 Web: quantifisolutions Quaternion Risk Management O Quaternion Risk Engine (QRE), voltado para bancos, gestores de ativos, hedge funds, seguradoras, fundos de pensão e qualquer instituição que requer análise de risco financeiro, está aberto Software de fontes e transparentes para preços e análise de risco. Utilizou-se para avaliar os métodos de simulação de exposição de banco de investimento de Nível 1 para cálculos de capital de Basileia e gerenciamento de CVA. A solução CRE da QREs está integrada no sistema de análise de portfólio e gerenciamento de riscos da UBS Deltas. A ferramenta oferece análise abrangente de risco para risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, capital econômico, XVAs, preços CSA e margem inicial dinâmica, previsão de liquidez e teste de estresse. Fornece transparência e extensibilidade e metodologias como simulação de Monte Carlo e evolução do mercado de ativos cruzados, e suporte multi-plataforma e multiprocessador. Contato: Caroline Tonkin E: email160protegido T: 44 790 028 7361 Web: quaternion Razor Risk Technologies O módulo xmas da Razors deve ser lançado no primeiro trimestre de 2016, quando também irá implementar o Margin Manager ndash uma solução de comparação de metodologia de margem projetada para permitir simultânea, rápida Avaliação do melhor valor para vários produtos disponíveis no mercado. No segundo trimestre, ele lança Limit Management Workflow, uma solução de gerenciamento de limites atualizada que poderá gerenciar os processos corporativos e de gerenciamento de limites operacionais completos. No terceiro trimestre, lançará uma versão redesenhada do seu Gerenciador de Carteira, fornecendo uma solução de mapeamento e agregação de portfólio de alto desempenho, flexível e baseada em regras, fornecendo recálculos dinâmicos em tempo real de todas as hierarquias de portfólio. Os produtos destinam-se a bancos, trocas e outras instituições financeiras. Contato: Robert Dykstra E: email160protegido T: 61 2 9236 9412 Web: tmxtechsolutionsrazor-risk A Rockall Technologies Rockall lançará uma nova geração do Collate, seu produto de gerenciamento de garantias, no primeiro trimestre de 2016. O produto, direcionado a bancos comerciais e privados Oferecendo empréstimos garantidos, é um substituto para o produto atual da Rockalls, Stoc e uma reengenharia completa para permitir o acesso agnóstico UI. Um banco terá a opção de usar a IU de intercalações ou acessar suas regras de negócios através de serviços da Web publicados acessados ​​a partir da UI própria do banco. Agrupar também incorpora um novo modelo de dados, adicionando ainda mais flexibilidade. Contato: Leslie Duckett E: email160protegido T: 353 1 487 3700 Web: rockalltech SampP Capital IQ Além do análise de risco e carteira de risco e análise de cenários em tempo real, em tempo real, disponível em versões anteriores, o Risco de Portfólio de QI da SampP Capital agora inclui uma Conjunto de riscos relativos e análise de desempenho. Essas adições permitem que os gerentes de portfólio ou de risco olhem para trás ou para a frente ao longo do tempo para analisar suas participações e o desempenho do portfólio em condições reais ou hipotéticas. Combinado com uma interface intuitiva que permite aos usuários detalhar ou agregar rapidamente em qualquer dimensão, os recursos de relatórios fornecem informações oportunas sobre riscos e desempenho em todo o espectro do público interno e externo. As atualizações estão em andamento, com o próximo vencimento em março de 2016. A solução é usada por hedge funds, gestores de ativos, bancos e reguladores globalmente. Contato: Debbie Williams E: email160protegido T: 1 508 433 0083 Web: spcapitaliqportfoliorisk Em dezembro de 2015, a SAP SE lançou o SAP Basel III (Credit Risk), um dos principais componentes da plataforma Finance e Risk Data, com base na tecnologia em memória, para Bancos comerciais e de varejo. Ele também introduziu melhorias para conformidade com o BCBS 279 (SA-CCR). No mesmo mês, veio o lançamento completo do SAP Hana, com foco no BCBS 239. O escopo funcional do modelo de dados e da interface de acesso foi estendido para facilitar o consumo por relatórios de BI e integração com qualquer aplicativo. No primeiro trimestre de 2016, está expandindo sua cobertura de liquidez intradiária existente para atender à regulamentação BCBS 248, fornecendo mais analítica de liquidez intradiária e capacidades de teste de estresse através de uma nova interface de usuário fácil de usar. Então, em fevereiro, oferecerá maior foco nos requisitos regulatórios orientados pela EBA. A funcionalidade aprimorada de teste de estresse será oferecida através de uma interface de usuário aprimorada, e a integração com o FRDP irá adicionar opções como implantação autônoma ou plataforma. O SAP SE também fornecerá um novo aplicativo para captura de perdas e gerenciamento de eventos. Uma parceria com a Calypso permitiu vender e suportar uma plataforma integrada para negociação, preço, risco de crédito e mercado, classe de x-asset, compensação, liquidação, colateral e contabilidade. Contato: Simon Shores E: email160protegido T: 49 1 609 043 2654 Web: a sap SAS lançou e atualizou muitos novos produtos em 2015. Os destaques foram: SAS Model Risk Management, permitindo que as instituições organizassem um inventário modelo centralizado SAS Regulatory Risk Management, A adoção global do Risco Estratégico de Solavil II da SAS Basel III, que realiza análise de risco e cálculos de capital baseado em risco para seguradoras e Agregação e Relatórios de Dados de Risco SAS, com o objetivo de ajudar os bancos a responder de forma eficiente aos requisitos de análise de risco corporativo, como BCBS 239, Basileia III e teste de estresse. Finalmente, o SAS Stress Testing Solution Suite foi projetado em torno de três ofertas complementares: SAS Model Implementation Platform SAS Stress Testing Workbench e SAS Risk Modeling Workbench. O público-alvo é principalmente instituições de serviços financeiros, embora um número crescente de organizações não financeiras nos serviços de energia, transportes e públicos tenham se interessado. O SAS também está direcionando empresas que precisam de melhorias no gerenciamento de dados, capacidades de modelagem e visualização. Contact: Casey Novak E: email160protected T: 1 919 531 2670 Web: sas Savvysofts Tops range encompasses models and analytics for interest rates, equities, foreign exchange, commodities, convertibles, inflation, energy, electricity and credit derivatives. In 2015, Savvysoft added new convertibles models, including Decs, Percs, mandatory converts and hyperwarrants. It also added performance attribution for stock, foreign exchange and commodity options, vanilla bonds, bond options and swaptions, convertibles, along with OIS dual-curve caps and floors, and callable bond analytics. Savvysoft also added new features to its OTC BackTestingampRisk app, which runs on Bloomberg terminals, and added model integration based on Excel spreadsheets, with no programming required, to its Savvysoft Trading and Risk System. Contact: LeeAnn Chen E: email160protected T: 1 212 742 8677 Web: savvysoft Software AG The FX E-Commerce solution, aimed at Tier 1 and 2 banks, has seen improvements to its order management and auto-hedging strategies, and analytics-based pricing, as well as enhancements to the STP functionality. Performance scalability, throughput and latency have also been improved. Native integration with Software AGs Universal Messaging ESB provides high-performance messaging that extends out of the enterprise to clients, and provides a simpler technology stack with less lsquohops and reductions in latency. Closer integration with Pre-Trade Risk and Market Surveillance offerings has been introduced, including out-of-the-box surveillance scenarios focusing on the foreign exchange market. Contact: Nigel Farmer E: email160protected T: 44 758 314 4630 Web: softwareagcorporatedefault. asp Thomson Reuters This years developments include the launch of App Studio in Eikon, allowing third-party developers to create apps that display as native applications on the Eikon screen, distributing them directly and securely to Eikon users. Meanwhile, Thomson Reuters Valuation Navigator is a software solution for rapid automation and customisation of reference data and pricing workflows, designed to enable back-, middle - and front-office teams to analyse and search across a wide range of complex data sources, compare multiple pricing options, and optimise valuation and risk activities. Thomson Reuters World-Check One added an Enhanced Case Manager and Media Search. The product is designed to help organisations during the know-your-customer client on-boarding process, ongoing monitoring and rescreening cycles. With features such as auto-resolution of matches, batch screening, and enhanced name-matching capabilities, the solution simplifies and accelerates the third-party risk management process. Contact: Ellen Davis E: email160protected T: 44 207 542 3478 Web: thomsonreuters In March, UBS Delta added a new multi-asset class risk model, including factor-based risk, historical simulation and Monte Carlo-based approaches. The model supports equities, FI, foreign exchange, commodities (including derivatives on all these), funds, real estate and infrastructure, and offers daily incremental risk factors with on-the-fly calibration. Support is provided for user-defined or third-party risk factors and for user-defined assets. In August the firm released a new next-generation performance module, with improved workflow catering to the specific needs of performance teams, a wider choice of attribution models, and improved benchmark support, with a wide range of natively supported indexes (iBoxx, MSCI, FTSE Gilt and Equity, BAML, etc). Target customers are asset managers, pension schemes, insurance companies, hedge funds, private banks, family offices, sovereign wealth and corporate treasury. Volmaster API offers banks, funds, large corporates, consultants and auditors the opportunity to access the firms pricing libraries. Even legacy systems can be enhanced and receive a performance boost by migrating into the SLV and SLVJ pricing models. Volmaster API can revalue derivatives at great speed on standard hardware (no grid computing required), and acts as a bridge towards other downstream systems by providing all relevant ticket information for further processing, facilitating the integration of its platform into an existing IT portfolio. The Volmaster Position KeepingSimulation module is expected in mid-2016. Contact: Stefano Silvano E: email160protected T: 31 651 607 496 Web: volmaster Wolters Kluwer Financial Services Wolters Kluwer Financial Services OneSumX Governance, Finance, Risk amp Compliance (GFRC) suite of products brings together many of the organisations risk, compliance and finance solutions, and brands into one ecosystem. Recent launches for OneSumX include the addition of anti-money laundering capabilities for Taiwan in September 2015. The firm offers expertise in the following risk areas: asset and liability management credit risk enterprise risk financial crime control GRC integrated risk and finance liquidity risk market risk and operational risk. Clients include banks, asset managers and insurers, etc. Contact: Paul Lyon E: email160protected T: 44 207 539 6501 Web: wolterskluwerfs Xcelerit software, aimed at investment banks, insurance companies and asset managers, supports the deployment of real-time centralised XVA implementations for front and back office. Xcelerits latest release features tight integration with IBM Platform Symphony grid software and allows Xcelerit-enabled applications to be deployed on computer grids. Xcelerit now also supports the latest GPUs from Nvidia. There will be several new launches in 2016, including a library to help quants deal with their XVA implementation challenges better. Contact: John OBrien E: email160protected T: 44 208 528 1853 Web: xcelerit A new release, zeb. control. risk ndash ALM 5.0, offers a completely new architecture for the calculation kernel, which adds flexible ad hoc analysis to the various approved standard reports. This analysis allows clients to use any existing dimension (such as product structures or maturity) for analysis and even enables a drill-down to a single contract. New Bank for International Settlements requirements regarding capital requirements for interest rate risk in the banking book can be easily determined, as respective calculations and IRBB reports were included in version 5.0, released in Q4 2015. The tool is aimed at mid - to large-size banks and insurance companies. Contact: Eric Tobias Henn E: email160protected T: 49 251 9712 8315 Web: zebcontrol