Sistema De Negociação De Alta Velocidade

Se assim for, não pode acontecer muito cedo. Medir investimentos e gerentes de portfólio é uma empresa estatisticamente intensa. Projetar portfólios também é um passatempo 8220interesting8221. Lamentamos que ambos sejam importantes. Especialmente uma pena que os métodos de medição existentes tenham fatores estatísticos subjacentes que tornem quase impossível. Talvez a perda das empresas comerciais de alta freqüência e alta velocidade seja uma benção. Os dados gerados no mercado de ações agora não são os mesmos que a data gerada no passado, embora os números ainda sejam números. Podemos estimar que as estatísticas que se desenvolvem usando métodos de alta velocidade não significam o mesmo que as demais. Há algum tempo eu escrevi uma peça chamada, 8220 Se as coisas são diferentes, elas não são as mesmas 8221 Na qual eu falei sobre o Project Express, um novo cabo de fibra óptica transatlântico que daria aos comerciantes de alta freqüência uma vantagem comercial de 5 milésimos de segundo e com isso a capacidade Para pagar rapidamente pelo seu custo de 300 milhões. Minha preocupação era que o significado estatístico de um comércio onde o período de espera é medido em milissegundos não é o mesmo que comprar e manter em 1950, quando os fundamentos estatísticos foram desenvolvidos pela primeira vez ou mesmo em 1980 e talvez não em 1993, quando o período de espera Ainda estava em anos. Comprar e segurar é um processo contínuo de avaliação de dividendos, gestão, dívida e outros índices, perspectivas futuras da empresa e da indústria, um período de tempo e impostos próprios. O comércio de alto volume é mais evento do que o processo. Não há fatores importantes que não sejam refletidos no preço imediato. Quando os números começam a importar mais do que o negócio, então você tem um sistema diferente. Toda a transação acabou imediatamente. Sem introspecção ou pensamento. Execute um comércio contra uma anomalia de preços. O uso de estatísticas de um sistema para descrever eventos em um sistema diferente é inválido. O alto volume, o comércio de retenção reduzida é um fenômeno novo, embora tenha sido praticado de forma rudimentar no 8217608217. Naquela época, o tempo de espera era mais de 60 segundos. Uma eternidade pelo padrão today8217s. Alguns detalhes interessantes de uma história da BusinessWeek. Como os robôs perderam O lucro caiu para cerca de 120 centavos por ação negociada. Até agosto de 2012, um jogador, Knight Capital, representava 17 do volume na NYSE. Em 2006, a negociação de alta freqüência foi de cerca de 9 da negociação, mas em 2010 foi superior a 60. Em agosto de 2012, devido a um erro de programa, Knight Capital perdeu 440 milhões em menos de 45 minutos. OOPSY A negociação de alta frequência reduz a volatilidade do mercado como um todo. Eu me pergunto se isso afeta o design do portfólio O Flash Crash de maio de 2010 caiu o Dow 600 pontos em 5 minutos e levou a algum regulamento. Os governos agora estão olhando os impostos sobre cada transação. Suponho que 120 de um centavo por ação anulariam o setor. A Knight Capital está sendo absorvida por outra empresa. Sabemos que a correlação de preço a volume que costumava ser bastante forte, tornou-se aleatória e devo pensar que a maioria das outras medidas estatísticas agora são quase sem sentido. Talvez seja hora de comprar negócios e ignorar a bolsa de valores. Como Warren Buffet disse, 8220 Quando compramos um negócio, não nos importamos se a bolsa de valores fechar por 10 anos um dia depois.8221 É assim que os empresários pensam. Se as pessoas de alta freqüência tivessem a bolsa de valores fechar 110 de segundo depois de comprar, elas ficariam fora do mercado. Como a OPP diz, 8220Speed ​​Kills8221 e parece que essa máxima se aplica a mais do que a condução. Don Shaughnessy é um parceiro aposentado em uma empresa de contabilidade internacional e atualmente está com o The Protectors Group, um grande seguro pessoal, empregados e agência de investimento em Peterborough Ontario. Donmoneyfyi Twitter DonShaughnessy Siga por e-mail no dinheiroFYI Compartilhe isso: Negociação de alta velocidade Membro comercial se juntou a janeiro de 2011 4.044 Posts Oi pessoal O segmento de negociação de alta velocidade será usado para publicar minhas análises e chamadas em todos os mercados futuros de FX. Minha experiência é de 6 anos com FX e 2 anos fazendo commodities futuros para uma empresa de petróleo. Gerenciei os fundos e uma conta lateral para mim. Minhas principais áreas de interesse: - Negociação de reversão - Reconhecimento de padrões - Comércio Acção de preço usando SRs - Negociação de nível - Confluência técnica Eu uso uma variedade de ferramentas para avaliar as reversões e gostaria de contrariar negociações de tendências, quando a tendência secundária é estabelecida. No entanto, eu troco com impulso e nunca negociações contra a tendência forte primária. O que torna este tópico diferente, tentarei publicar detalhadas e ao ponto de análise e previsões para a nova semana de negociação com possíveis configurações de comércio recomendadas. Procuro a confluência em toda a variedade de instrumentos, por exemplo, para avaliar o possível aumento de posição no GBPUSD, eu poderia analisar os cruzamentos de USDX, Silver e GBP. Se mais de 2-3 instrumentos se alinharem por um movimento forte, aquele onde eu me mudo e faço uma negociação. Anteriormente, executei um tópico no Moneytec por 4 anos com chamadas ao vivo e bons resultados. Atualmente, eu não posso publicar tanto quanto na época, então eu vou olhar para atualizar esse tópico uma vez durante a semana de trabalho e durante o fim de semana. Sinta-se à vontade para compartilhar seus gráficos que possuem configurações limpas (pitchforks, reconhecimento de padrões). No entanto, se você publicar gráficos, forneça alguma explicação limpa e marca os gráficos. Vou começar por publicar algumas das tabelas que eu preparei no último fim de semana e durante essa semana de negociação. Como eu prometi anteriormente, aqui estão os pivôs trimestrais para a maioria dos pares FX e commodities que eu sigo. Os níveis serão bons de 1 de outubro a 31 de dezembro de 2011. TUTORIAL NÚMERO UM DO MÉTODO (OUTUBRO DE 2011) Steve é ​​um bom tutorial sobre USDCAD H1. A configuração foi ontem. Lembre-se de ter tentado ir LONG com 20 pips SL. Fui impedido. Bem, a configuração ainda era boa, já que a TL se manteve. Mas eu estava fora do escritório. Foi uma boa entrada 90 e TP 100, pelo menos, ou mesmo mais. A lógica é simples - acima de WP e acima de MP - apenas LONG. Broke Fridays high support TL você vai LONG com SL apertado (20-30 pips no máximo). Esta é uma configuração típica do QG. Nem todas as configurações serão assim. Ainda assim, o quadro é praticamente o mesmo. Você usa pivôs, SRs e confluência de tecnologia e ontem perto da ação de preço de calibração para o dia e procure direção com base no seu layout atual. NÚMERO DE TUTORIAL DOIS DO MÉTODO (OUTUBRO DE 2011) Heres uma rápida rejeição de WP em EUR GBP aconteceu ontem. Rejeição de WP de vela longa e longa e ordem de venda curta. O canal é projetado de acordo com os comentários do gráfico. A rejeição de WP freqüentemente ocorre no início da semana (segunda-feira). Isso é a configuração do QG que vale a pena tomar. Também TPs. Como você configura o TP facilmente, você usa o ADR para avaliar o quanto mais o PA do upsidedownside e adiciona ao seu preço de entrada. Por exemplo EUR EUR ADR é de 100 pontos. O baixo é 8520. Você entra em LONGO 8535. Onde você colocaria seu TP Seu 8535 75 8610. Isso é tão simples quanto isso. SIM, se você pretende comprar e manter vendido e segurado, o TP pode ser 2 ou três vezes o ADR. Ainda mais freqüentemente você quer pegar um ADR no lado do TP. NÚMERO TUTORIAL TRÊS DO MÉTODO (OUTUBRO DE 2011) Heres EUR CAD H1 Tutorial. Muitas explicações nos gráficos MELHORES COMÉRCIO DO RODO DE OURO (OUTUBRO DE 2011) Ok, rapazes, um recapitulativo rápido de provavelmente qual é a minha configuração mais bem sucedida desde agosto (I shorted DJI aproximadamente 12 250 pontos naquela época) Eu estava concentrado apenas em shorts desde segunda-feira . Vendido por volta de 1650 e ganhou um pequeno lucro. Então, o preço subiu para 75 área. 75 é Pivô Trimestral. Nível muito forte. Também há 90 Mensalmente. A ação de preço foi negada ao lado do Pivô Trimestral (publicou uma lista durante o fim de semana, veja a publicação Número 1 desta discussão). Em seguida, nós vendemos uma área de 54-56 curta, ao sair do MidPivot TL, foi um sinal muito claro para ir SHORT TP 1 foi definido 1612 WP, que foi alcançado em breve na sessão dos EUA. TP2 estava muito longe (1540) e nunca foi alcançado. As ações começaram a se recuperar. O óleo começou a formar um DBL BOTT (BRENT). Eu tirei lucro com a área M15 DOJI 1600, este é um nível psicológico chave e as velas rev são mais fortes aqui. Em suma, cobrimos ontem um movimento de 50 dólares quase que completo (99). . Espero que vocês também tenham tido uma boa corrida. Aqui, o gráfico recapitula de qualquer maneira. TAMBÉM ADR (média diária) indicador MT4 anexado dentro, sinta-se livre para usar Guys, heres o modelo solicitado, que eu estou usando eu mesmo. Basta colocar tpl em modelos de seu MT4 e ex4 na pasta de indicadores. B-clock é o canal shi do temporizador de vela - é um canal shi - muito flexível, verifique os pivôs do chão semanalmente - o melhor indicador de pivô semanal que eu conheço do pivô 4 cronograma personalizado - pode exibir pivôs semanais, mensais, médios, etc. Eu uso Isto para mostrar pivôs mensais. Ind-TD-DeMark-3.mq4 - Usado para identificar pontos de entrada e TL quebra em LTF (M15 e M30). Primary2011.tpl 11 KB 369 downloads Carregado em 5 de outubro de 2011 1:52 am SHIChannelMod. ex4 8 KB 413 downloads Carregado em 5 de outubro de 2011 1:52 am FloorPivotsWeekly. ex4 7 KB 433 downloads Carregado em 5 de outubro de 2011 1:52 am PivotCustom4TimeFrames. ex4 50 KB 430 downloads Carregado 5 de outubro de 2011 1:52 am b-clock modified. ex4 2 KB 368 downloads Carregado em 5 de outubro de 2011 1:52 am Ind-TD-DeMark-ENG. mq4 15 KB 441 downloads Carregado em 13 de outubro de 2011 4:01 am